스토캐스틱(Stochastic Oscillator)은 무엇인가? 기술적 분석에 필요한 지표 공부

스토캐스틱(Stochastic Oscillator)은 기술적 분석에서 매우 중요한 지표 중 하나입니다. 이 지표는 주식 시장에서 과매수(Overbought) 및 과매도(Oversold) 구간을 식별하는데 효과적입니다.

스토캐스틱은 0부터 100까지의 범위로 현재 가격의 수준을 보여주눈데 보통 80 이상은 "과매수"로 판단되며 상승 추세에서 하락 추세로의 전환을 예상할 때 매도 시점으로 활용합니다.

반면에 20 이하는 "매도 구간"으로 간주되며, 하락 추세에서 상승 추세로 전환될 때 매수 시점을 예측하는 데 활용합니다.

스토캐스틱은 일정 기간 동안의 주가 움직임에 대한 상대적 위치를 측정하는데 사용됩니다. 일반적으로 14일이나 21일 같은 기간을 사용하여 계산됩니다. 이를 통해 주가의 현재 위치가 일정 기간 동안의 최고가와 최저가 사이에서 어디에 위치하는지를 파악할 수 있습니다.

스토캐스틱 지표는 K선(파란선) 과 D선(빨강선)으로 구성되며, 가격의 위치와 이동평균을 나타냅니다. 선이 교차하는 지점이 추세의 반전 시점으로 인식할수 있습니다.

스토캐스틱 계산법

1. K선(파란선) :

주어진 기간 동안의 현재 가격이 거래 범위에서 어디에 있는지를 백분율로 표시합니다. 주로 아래 공식을 사용하여 계산됩니다.

2. D선(빨강선):

K선(파란선)의 이동평균선을 계산한 것입니다. K선 값을 부드럽게 표현하여 추세를 확인하는 데 사용됩니다.

적용방법

1. 과매수/과매도 구역 설정

일반적으로 스토캐스틱이 80이상일 때 과매수 상태, 20이하일 때 과매도 상태로 판단합니다. 시장가격이 과매수 상태에 들어서면 하락 반전의 가능성이 커지고, 과매도 상태에 들어서면 상승 반전의 가능성이 커지는 것을 이용합니다.

스토캐스틱의 값이 과매수/과매도권에 들어섰다고 해도 반드시 정점 내지 바닥을 찍었다고 확신할 수 없기 때문에 스토캐스틱이 과매수 지점을 하향 돌파할 때는 매도 포지션을, 과매도 지점을 상향 돌파할 때는 매수포지션을 가지는 것이 안전합니다.

2. K선(파란선)과 D선(빨강선)선의 교차를 이용하는 방법

두 이동평균선의 교차를 매수/매도의 시점으로 활용하는 것입니다.

K선(파란선)(단기이동평균선)이 D선(빨강선)(장기이동평균선)을 상향 돌파할 때를 매수타이밍으로 간주하고, K선(파란선)이 D선(빨강선)을 하향 돌파할 때를 매도타이밍으로 간주합니다.

빈번한 매매신호를 유발할 수도 있으며 속임형 매매로 인해 손실을 볼 가능성도 있습니다. 이를 보완할 수 있는 보다 안전한 방법으로 80이상의 과매수 구간에서 K선(파란선)이 D선(빨강선)을 하향 돌파할 때 매도 포지션을 취하고 20이하의 과매도 구간에서 K선(파란선)이 D선(빨강선)을 상향 돌파할 때 매수포지션을 취하는 전략을 구사하시면 됩니다.

3. Divergence에 따를 매매 전략

Divergence의 발생은 추세가 이미 전환되었다는 것이 아니라 상대적으로 현 추세의 강도가 약해져 기존 진행 방향으로의 움직임이 끝나고 새로운 추세가 나타날 가능성이 높아지고 있음을 알려주는 것입니다. D선(빨강선)이 20선 아래에서 전 저점보다 높은 저점을 형성할 때 발생하는 것을 강세 Divergence, D선(빨강선)이 80선 위에서 전고점보다 낮은 고점을 기록할 때 약세 Divergence로 구분합니다.

이 경우 추세반전에 대한 확인과정을 거친 후 포지션을 취하는 것이 바람직한데, D선(빨강선)이 방향을 전환해 K선(파란선)과 교차할 때를 매매시점으로 설정하는 것이 바람직합니다.

스토캐스틱은 트렌드의 전환점을 파악하는 데 도움이 되며, 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용되어 시장의 상황을 파악하고 투자 결정을 내릴 때 유용하게 활용됩니다.